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EdR Prifund Alpha Diversified Alternatif multistratégies

Alternatif multistratégies
Evolution de la VL (31/10/2018)
158,95 EUR
Alternative  investment committee–LU0173396051–
Alternative investment committee
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
158,95 EUR
Evolution de la VL (31/10/2018)
4
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (31/10/2018)
158,95 EUR
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Alternative investment committee  
 
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance optimale de votre capital sur le long terme au moyen d'investissements effectués dans des fonds à « gestion alternative ».

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Commentaire 30/09/2018

La fin du troisième trimestre a été marquée par la persistance de l'insécurité commerciale en raison de l'imposition par les États-Unis de nouveaux droits de douane sur les produits chinois, ainsi que par les négociations concernant l'ALENA et le Brexit, qui ont semblé avoir débouché sur une impasse. La Fed a confirmé ses perspectives de maintenir le cycle de hausse, avec une troisième hausse des taux d'intérêt en 2018. En conséquence, les taux à 10 ans (+20 pb) ont augmenté pour atteindre leur plus haut niveau depuis 2011. Les actions américaines se sont bien comportées et les indices S&P (+0,6 %) et Dow Jones (+1,9 %) ont atteint des records. Le cours du pétrole est reparti à la hausse en raison de l'imposition imminente de sanctions contre l'Iran, ainsi que de l'incapacité de l'OPEP à trouver un accord sur une hausse de la production. Sur les marchés du crédit américains, les spreads des obligations à haut rendement se sont resserrés (indice BAML USD HY Bonds), tandis que les obligations de qualité « Investment grade » ont sous-performé (indice Bloomberg US IG). Les indices mondiaux des hedge funds ont reculé de 0,7 % (indice HFRX Global HF), alors que les stratégies directionnelles (-1,2 % pour l'indice HFRX Market Directional) ont sous-performé les stratégies non directionnelles (-0,4 % pour l'indice HFRX Absolute Return).Notre fonds a gagné 24 pb en septembre.Le mois a été morose pour les Non Directional Equities qui ont progressé de 40 pb. Les gestionnaires systématiques ont enregistré les meilleures performances, avec en tête, un fonds Machine Learning Stat Arb market neutral fund à + 2 %, suivi d'un Systematique Multi Strategy fund à +1,6 %. Avec -2,1 %, un gérant Global Equity Market Neutral a enregistré la pire performance en raison d'une rotation de styles. Les autres gestionnaires ont eu des performances mitigées, mais modérées. Le mois a également été mitigé pour les gestionnaires Macro, à + 50 pb. L'un des fonds macro ayant enregistré la pire performance depuis le début de l'année, axé sur les marchés émergents, a rebondi +1,2 % en septembre. Par ailleurs, la pire performance est due à un gérant Discretionary, qui a perdu 40 pb. Les fonds Multi Strategy ont progressé de 30 pb, grâce en partie à un nouvel ajout au portefeuille, un gérant basé en Asie qui a gagné près de 1 %, tandis que certains fonds dont nous sommes en train de sortir, ont enregistré des performances légèrement négatives. Les stratégies Event Driven ont été les plus performantes, avec une hausse de 1,1 % sur le mois, avec la plupart des gérants en territoire positif (entre 1,9 % et 20 pb), et un gérant européen étant le seul fonds en régression, à -30 pb. Le portefeuille Global Long Short a progressé de 40 pb, avec en tête un fonds concentré opportuniste tactique, axé principalement sur les très grandes capitalisations qui a gagné 1,6 %. En deuxième place, avec une hausse de +1,46 %, se trouve un fonds quantitatif diversifié « 175/75 » privilégiant les positions longues. Le gestionnaire le moins performant est un gestionnaire Long Short basé en Asie qui a perdu 1 % en raison de la dégradation importante sur les marchés émergents.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (31/10/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-EUR Cumulée Annualisée

-3,71 %

0,75 %

-1,46 %

8,01 %

0,01 %

8,04 %

Depuis création

58,95 %

204,27 %

3,08 %

7,56 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de marché

58,95 %

204,27 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de marché

-3,71 %

0,75 %

-1,46 %

8,01 %

0,01 %

8,04 %

3,08 %

7,56 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéCoefficient de corrélationRatio de SharpeMax drawdownAlpha
Part A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marché
1 an*9,40 %21,21 %0,81 %0,05 %-5,23 %-0,32 %
3 ans*3,80 %8,58 %0,73 %0,97 %-6,62 %-0,34 %
Beta
Part A-EURIndice de marché
1 an*0,36 %
3 ans*0,32 %
Gain mensuel max Depuis création4,42 %
Perte mensuelle max Depuis création-9,25 %
Part A-EUR
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,40 % 3,80 % 21,21 % 8,58 %
Tracking Error
Ratio de Sharpe 0,05 % 0,97 %
Alpha -0,32 % -0,34 %
Coefficient de corrélation 0,81 % 0,73 %
Perte mensuelle max -9,25 %
Gain mensuel max 4,42 %
Max drawdown -5,23 % -6,62 %
Beta 0,36 % 0,32 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/07/2003
Date de Création (Part)
28/07/2003
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
MSCI AC World (Local) (NR)
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Officielle Mensuelle / Technique Mercredi
Code ISIN
LU0173396051
Actif net (fonds)
30 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max
Commission de surperformance
5,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.