Edmond de Rothschild

Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :
Mobile Logo

EdR Fund Bond Allocation Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (09/11/2018)
115,07 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1426148711–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148711–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
115,07 USD
Evolution de la VL (09/11/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (09/11/2018)
115,07 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de fournir une performance annualisée supérieure à l'Indice composé à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return au cours de la période d'investissement.

Voir plus Voir moins

Commentaire 31/10/2018

Le mois d'octobre est marqué par un fort mouvement d'aversion au risque. Cela s'est traduit par une importante baisse des marchés d'actions (-5.9% sur l'Eurostoxx), un écartement des spreads de crédit sur tous types de segments obligataires (+68 bp sur le high yield européen, +23 bp sur la dette émergente) et par une détente des taux allemands (-9 bp sur le 10 ans) puisque les obligations des pays core ont servi de valeur refuge. Les taux américains ont pour leur part monté ; ils n'ont donc pas profité du flight-to-quality mais on peut même penser que c'est leur hausse qui est la cause de la baisse de tous les actifs risqués.L'économie américaine est toujours très robuste : le marché de l'emploi est très solide, les indices de confiance se stabilisent à des niveaux élevés et le PIB a progressé de 3.5% en rythme annuel au 3ème trimestre. Dans ce contexte, les taux américains montent dans un mouvement de violente pentification de la courbe. Ce qui fait peur aux investisseurs, c'est que cette remontée des taux s'est uniquement faite via une remontée des taux réels. En Europe, l'attention a continué de se porter sur l'Italie. Les tensions sont vives entre le gouvernement et la Commission Européenne autour du projet de budget pour l'année prochaine. Les spreads sur la dette gouvernementale italienne se sont écartés de 37 bp sur le mois, avec un peu de contagion sur les autres marchés souverains périphériques. On peut noter que les agences de notation ont dégradé leur note (Moody's) ou leur perspective (S&P) concernant l'Italie mais que le pays échappe pour le moment à la catégorie High Yield.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (09/11/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée

1,09 %

-1,09 %

4,23 %

1,66 %

Depuis création

15,07 %

6,15 %

4,17 %

1,75 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de référence

15,07 %

6,15 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de référence

1,09 %

-1,09 %

4,23 %

1,66 %

4,17 %

1,75 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*1,92 %1,96 %2,28 %0,31 %0,70 %-1,49 %
3 ans*3,12 %2,67 %3,09 %0,43 %0,92 %0,16 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*-1,74 %0,01 %0,30 %
3 ans*-5,29 %0,29 %0,50 %
Gain mensuel max Depuis création3,09 %
Perte mensuelle max Depuis création-1,55 %
Part A-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,92 % 3,12 % 1,96 % 2,67 %
Tracking Error 2,28 % 3,09 %
Ratio de Sharpe -1,49 % 0,16 %
Alpha 0,01 % 0,29 %
Coefficient de corrélation 0,31 % 0,43 %
Ratio d’information 0,70 % 0,92 %
Perte mensuelle max -1,55 %
Gain mensuel max 3,09 %
Max drawdown -1,74 % -5,29 %
Beta 0,30 % 0,50 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/12/2004
Date de Création (Part)
05/06/2015
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1426148711
Actif net (fonds)
2 850 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,800 %
Frais de gestion appliqués
0,800 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.