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EdR Fund Euro Long Duration Govt Bonds Emprunts d'Etat

Emprunts d'Etat
Evolution de la VL (18/10/2017)
301,79 EUR
François  RAYNAUD–LU1160371818–
François RAYNAUD
Eliezer BENZIMRA–LU1160371818–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
301,79 EUR
Evolution de la VL (18/10/2017)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/10/2017)
301,79 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
François RAYNAUD  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif est de surperformer l'indice Barclays Euro Treasury AA-AAA 10+Yr sur la période d'investissement recommandée.

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Commentaire 29/09/2017

Alors que la Banque d'Angleterre a adopté un discours plus offensif à la hausse des taux et où les négociations sur le Brexit semblent sortir de l'impasse, les banques centrales européenne et américaine ont confirmé leur intention de poursuivre progressivement la normalisation : la BCE a repoussé son annonce sur le rythme de poursuite de ses achats de titres au prochain comité et la Fed a annoncé le début de la réduction de la taille de son bilan et confirmé la poursuite graduelle de ses taux sur les prochains trimestres. Les taux britanniques ont ainsi sous-performé leurs pairs avec une hausse de 33bp à 10 ans, suivis par les taux américains avec 21bp puis les taux allemands avec 11bp.L'ensemble des taux périphériques a relativement bien résisté à cette tension des taux et les taux portugais et slovènes se sont resserrés à la faveur de relèvements de notations, en particulier les premiers avec un retour de la notation S&P en « Investment Grade » et 39bp de resserrement sur le 10 ans. Long Duration a diminué sa sensibilité aux taux allemands et italiens en début de mois.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/10/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance B-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

0,29 %

-0,74 %

0,29 %

-0,74 %

1 an

-4,74 %

-5,55 %

-4,74 %

-5,55 %

3 ans

15,81 %

15,23 %

5,01 %

4,83 %

5 ans

35,31 %

38,02 %

6,23 %

6,65 %

Depuis création

104,42 %

100,15 %

5,67 %

5,50 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (B-EUR)

Indice de référence

0,29 %

-0,74 %

-4,74 %

-5,55 %

15,81 %

15,23 %

35,31 %

38,02 %

104,42 %

100,15 %

Annualisée

Part (B-EUR)

Indice de référence

-4,74 %

-5,55 %

5,01 %

4,83 %

6,23 %

6,65 %

5,67 %

5,50 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référence
1 an*7,33 %9,24 %2,94 %0,96 %0,54 %-0,93 %
3 ans*11,14 %11,35 %3,44 %0,95 %-0,10 %0,44 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référence
1 an*-11,67 %-0,01 %0,77 %
3 ans*-17,12 %0,94 %
Gain mensuel max Depuis création9,00 %
Perte mensuelle max Depuis création-8,13 %
Part B-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 7,33 % 11,14 % 9,24 % 11,35 %
Tracking Error 2,94 % 3,44 %
Ratio de Sharpe -0,93 % 0,44 %
Alpha -0,01 %
Coefficient de corrélation 0,96 % 0,95 %
Ratio d’information 0,54 % -0,10 %
Perte mensuelle max -8,13 %
Gain mensuel max 9,00 %
Max drawdown -11,67 % -17,12 %
Beta 0,77 % 0,94 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
27/02/1991
Date de Création (Part)
03/11/2004
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
BarCap Euro Treasury AAA-AA 10
Y (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1160371818
Actif net (fonds)
26 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,600 %
Frais de gestion appliqués
0,600 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.