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EdR Fund US IG Corporate Bonds Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (20/09/2017)
191,22 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080015180–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080015180–
Marc LACRAZ
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 2 ans
191,22 USD
Evolution de la VL (20/09/2017)
3
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Profil de risque
et de rendement
> 2 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (20/09/2017)
191,22 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 2 ans
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif d'EDR fund US IG Corporate Bonds est de surperformer l'indice Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate.

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Commentaire 31/08/2017

La tendance sur les marchés mondiaux était légèrement plus prudente au mois d'août. Les obligations souveraines de référence ont enregistré des performances positives, avec une chute de 20 points de base pour les rendements des bons du Trésor à 10 ans et des Bunds à 10 ans également. Le marché a repoussé les perspectives de resserrement de la politique monétaire de la banque centrale. La prochaine hausse des taux de la Fed attendue par le marché est désormais prévue pour 2018, en raison de la déception du marché concernant les données constantes sur l'inflation. Dans la zone euro, les investisseurs sont de moins en moins inquiets face à un allègement drastique de la politique d'assouplissement de la BCE, malgré des données économiques solides. La solidité de la monnaie unique pourrait faire retomber la pression sur la BCE. Le séminaire de Jackson Hole était plutôt calme. En effet, ni Janet Yellen ni Mario Draghi n'ont signalé de changements de politique monétaire. Le resserrement quasi constant des spreads des entreprises cette année a connu une accalmie au mois d'août. Les tensions géopolitiques se sont amplifiées, le VIX est monté en flèche vers le milieu de mois et les marchés des actions étaient atones, voire à la baisse, en fonction des régions. Les spreads de catégorie investment grade ont légèrement augmenté, en dépit du manque d'offre en août.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (20/09/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance A-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

3,69 %

3,77 %

3,69 %

3,77 %

1 an

1,67 %

2,14 %

1,67 %

2,14 %

3 ans

6,44 %

9,97 %

2,10 %

3,21 %

5 ans

7,57 %

10,44 %

1,47 %

2,00 %

Depuis création

91,22 %

98,00 %

3,94 %

4,16 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de référence

3,69 %

3,77 %

1,67 %

2,14 %

6,44 %

9,97 %

7,57 %

10,44 %

91,22 %

98,00 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de référence

1,67 %

2,14 %

2,10 %

3,21 %

1,47 %

2,00 %

3,94 %

4,16 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*2,42 %2,41 %0,44 %0,98 %-1,89 %0,62 %
3 ans*2,65 %2,49 %0,72 %0,96 %-1,66 %1,07 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*-3,41 %-0,02 %0,99 %
3 ans*-3,41 %-0,10 %1,03 %
Gain mensuel max Depuis création2,61 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,32 %
Part A-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 2,42 % 2,65 % 2,41 % 2,49 %
Tracking Error 0,44 % 0,72 %
Ratio de Sharpe 0,62 % 1,07 %
Alpha -0,02 % -0,10 %
Coefficient de corrélation 0,98 % 0,96 %
Ratio d’information -1,89 % -1,66 %
Perte mensuelle max -2,32 %
Gain mensuel max 2,61 %
Max drawdown -3,41 % -3,41 %
Beta 0,99 % 1,03 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
18/12/2000
Date de Création (Part)
18/12/2000
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1080015180
Actif net (fonds)
82 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.