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EdR Fund US Value & Yield Actions US

Actions US
Evolution de la VL (19/10/2017)
110,36 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1170683236–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1170683236–
Adeline SALAT-BAROUX
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
110,36 EUR
Evolution de la VL (19/10/2017)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (19/10/2017)
110,36 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le compartiment opère une sélection active de valeurs décotées ou de retournement qui présentent un bilan sain et des perspectives renouvelées. Le compartiment est investi sur des grandes capitalisations de la zone nord-américaine.

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Commentaire 29/09/2017

Les valeurs décotées américaines ont entamé un début de rotation alors que les taux remontent, les titres à faible volatilité commencent à sous performer. Cela s'est traduit en termes sectoriels par une surperformance des valeurs financières et de l'énergie tandis que les valeurs de technologie, les utilities et la consommation sont restées en retrait. Dans ce contexte après un été difficile le portefeuille US Value s'est bien comporté en absolu et en relatif au cours du mois de septembre. Les plus importants rebonds du portefeuille sont liés aux producteurs de pétrole et aux sociétés de services (ces mêmes valeurs affichent toujours des baisses de l'ordre de -20% depuis le début d'année tandis que le baril a retrouvé son niveau de janvier). A contrario, le constructeur ferroviaire et aéronautique Bombardier a été pénalisé par l'annonce du Département du Commerce américain d'initier une procédure pour imposer des tarifs sur les ventes de Cseries aux compagnies aériennes américaines. Le retard de performance relative du portefeuille reste élevé cette année et est à mettre sur le compte du secteur de l'énergie largement surpondéré et du secteur de la technologie largement sous pondéré sur lequel nous ne trouvons plus de cas attractif sur les valeurs décotées. Ce mouvement pourrait se poursuivre compte tenu du niveau historique des écarts de performance et de valorisation, de la probable réforme fiscale et d'une légère reprise de l'inflation.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (19/10/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance N-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

-6,74 %

2,98 %

-6,74 %

2,98 %

1 an

5,27 %

12,15 %

5,27 %

12,15 %

Depuis création

10,36 %

25,93 %

3,71 %

8,89 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (N-EUR)

Indice de référence

-6,74 %

2,98 %

5,27 %

12,15 %

10,36 %

25,93 %

Annualisée

Part (N-EUR)

Indice de référence

5,27 %

12,15 %

3,71 %

8,89 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part N-EURIndice de référencePart N-EURIndice de référencePart N-EURIndice de référencePart N-EURIndice de référencePart N-EURIndice de référence
1 an*16,19 %12,65 %6,71 %0,92 %-0,82 %0,98 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part N-EURIndice de référencePart N-EURIndice de référencePart N-EURIndice de référence
1 an*-17,50 %-0,13 %1,17 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création13,47 %
Perte mensuelle max Depuis création-15,30 %
Part N-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 16,19 % 12,65 %
Tracking Error 6,71 %
Ratio de Sharpe 0,98 %
Alpha -0,13 %
Coefficient de corrélation 0,92 %
Ratio d’information -0,82 %
Perte mensuelle max -15,30 %
Gain mensuel max 13,47 %
Max drawdown -17,50 %
Beta 1,17 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/12/2000
Date de Création (Part)
04/02/2015
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
S&P 500 (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
5000000.00 EUR
Code ISIN
LU1170683236
Actif net (fonds)
850 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,550 %
Frais de gestion appliqués
0,550 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.