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EdR Prifund Alpha Diversified Alternatif multistratégies

Alternatif multistratégies
Evolution de la VL (16/08/2018)
163,47 EUR
Alternative  investment committee–LU0173396051–
Alternative investment committee
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
163,47 EUR
Evolution de la VL (16/08/2018)
4
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/08/2018)
163,47 EUR
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Alternative investment committee  
 
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance optimale de votre capital sur le long terme au moyen d'investissements effectués dans des fonds à « gestion alternative ».

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Commentaire 30/06/2018

En juin, la Fed a procédé à une nouvelle hausse des taux, la BCE s'est engagée à mettre fin à son programme d'assouplissement quantitatif à court terme et le mois a été marqué par la poursuite des tensions commerciales entre plusieurs pays. Cela a eu un impact sur les marchés mondiaux et la volatilité s'est poursuivie sur les marchés des actions, des changes et des taux. Dans ce contexte, les marchés boursiers mondiaux ont perdu du terrain, les marchés émergents ayant été touchés, tandis que les États-Unis ont terminé la période dans le vert. L'USD s'est apprécié par rapport à la plupart des devises, la majeure partie des devises des pays émergents s'étant dépréciées. Presque tous les marchés des matières premières ont enregistré une baisse, notamment les céréales et les métaux, tandis que le pétrole brut a continué de s'apprécier. Aux États-Unis, les taux à 10 ans sont restés stables par rapport à la fin mai et ont terminé le mois à 2,86 %, tandis que les taux à court terme ont grimpé, aplatissant la courbe des taux. En Europe, les spreads périphériques se sont resserrés et les taux ont diminué. Les spreads de crédit ont augmenté sur la plupart des marchés, avec, en tête du peloton, les spreads des marchés émergents et de l'UE, tandis que les spreads IG/HY aux États-Unis ont légèrement augmenté. Les indices mondiaux du fonds spéculatif ont baissé en juin et ont affiché une performance négative depuis le début de l'année, les stratégies Directional ayant le plus souffert. Notre fonds spéculatif a perdu 0,40% en juin. Les trois principales entraves à la performance ont été respectivement les gérants Equity Long/Short, Multistrategy et Non-Directional Equity. Les gérants Equity L/S ont connu une baisse de 0,5 %, la plupart des gérants ayant perdu de l'argent, à l'exception de nos deux plus importantes expositions, dont la surperformance s'explique par les positions longues sur les secteurs défensifs (soins de santé, biens de consommation de base et télécommunications). Les résultats des fonds Multistrategy ont été mitigés, ce qui a donné lieu à une perte de 0,1 %, principalement attribuable à un gérant affecté par la rotation sectorielle entre les valeurs cycliques et défensives au cours de la deuxième moitié du mois. Les Non-Directional Equities, la composante principale du portefeuille, ont terminé le mois en baisse de 0,2 %, les gérants Discretionary surperformant les gérants Systematic. Les gérants Macro ont perdu 2,3 %, principalement en raison de leur exposition aux marchés émergents et des matières premières. Les CTA ont augmenté de 0,2 % principalement grâce à leurs positions longues sur actions. La stratégie des gérants Event Driven a été la plus performante, gagnant 1,2 %, principalement grâce à leurs opérations d'arbitrage de fusions, qui ont bénéficié de la décision positive dans l'affaire Time Warner/AT&T.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/08/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-EUR Cumulée Annualisée

1,55 %

10,72 %

-2,02 %

8,54 %

0,92 %

10,24 %

Depuis création

63,47 %

219,15 %

3,32 %

8,01 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de marché

63,47 %

219,15 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de marché

1,55 %

10,72 %

-2,02 %

8,54 %

0,92 %

10,24 %

3,32 %

8,01 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéCoefficient de corrélationRatio de SharpeMax drawdownAlpha
Part A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marché
1 an*8,51 %15,70 %0,66 %0,79 %-2,71 %-0,18 %
3 ans*3,84 %9,71 %0,70 %0,95 %-10,72 %-0,37 %
Beta
Part A-EURIndice de marché
1 an*0,36 %
3 ans*0,28 %
Gain mensuel max Depuis création4,42 %
Perte mensuelle max Depuis création-9,25 %
Part A-EUR
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 8,51 % 3,84 % 15,70 % 9,71 %
Tracking Error
Ratio de Sharpe 0,79 % 0,95 %
Alpha -0,18 % -0,37 %
Coefficient de corrélation 0,66 % 0,70 %
Perte mensuelle max -9,25 %
Gain mensuel max 4,42 %
Max drawdown -2,71 % -10,72 %
Beta 0,36 % 0,28 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/07/2003
Date de Création (Part)
28/07/2003
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
MSCI AC World (Local) (NR)
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Officielle Mensuelle / Technique Mercredi
Code ISIN
LU0173396051
Actif net (fonds)
34 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max
Commission de surperformance
5,000 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.