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EdR Prifund Alpha Diversified Alternatif multistratégies

Alternatif multistratégies
Evolution de la VL (31/12/2018)
156,37 EUR
Alternative  investment committee–LU0173396051–
Alternative investment committee
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
156,37 EUR
Evolution de la VL (31/12/2018)
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (31/12/2018)
156,37 EUR
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Alternative investment committee  
 
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance optimale de votre capital sur le long terme au moyen d'investissements effectués dans des fonds à « gestion alternative ».

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Commentaire 30/11/2018

En novembre, les marchés boursiers mondiaux se sont améliorés (MSCI World +1 %), menés par les titres Value (MSCI Value +1,7 %) qui ont surperformé les titres Growth (MSCI Growth +0,7 %). Les actions de la zone euro ont baissé (MSCI Europe -1 %) à la suite de l'annonce du resserrement de l'économie de l'Allemagne de 0,2 % en raison d'une réduction des exportations, ce qui a marqué le premier rétrécissement en trois ans. En outre, le PMI de la zone euro a diminué (de 53,1 à 52,7) en raison de prévisions sombres concernant l'Italie, où l'activité manufacturière est en baisse depuis deux mois et où le taux de chômage a augmenté. Le S&P 500 a gagné 1,8 %, poussé par des données américaines positives sur la santé des activités manufacturières, des commandes aux usines et de la vente au détail. Les titres technologiques ont chuté à la fin du mois, et Apple en a particulièrement souffert. Les commentaires conciliants de la Fed le 28 novembre ont rassuré les marchés, laissant entendre qu'un ralentissement du rythme des hausses de taux d'intérêt était possible. Cela a été une bonne nouvelle pour les marchés obligataires, mais le prix des obligations d'État a augmenté plus tôt courant novembre, alors que le sentiment global concernant les actifs risqués était toujours faible et que les investisseurs digéraient la baisse d'octobre. Les spreads de crédit ont subi des pressions et se sont élargis, atteignant l'écart le plus important depuis 2016. Le billet vert est resté presque neutre par rapport à l'euro (-0,1 %), mais il a enregistré des performances légèrement positives par rapport au JPY (+0,5 %) et s'est déprécié par rapport au CHF (-0,9 %). Sur les marchés des matières premières, les cours du pétrole ont atteint un nouveau point bas (WTI -22 %) en raison de l'augmentation des stocks américains et du sentiment des investisseurs que les sanctions imposées à l'Iran par les États-Unis seront repoussées ou tout au moins modérées. Les fonds spéculatifs étaient en territoire négatif à la fin du mois (HFRX Global HF -0,6 %) en raison de la sous-performance des stratégies Equity Market Neutral (HFRX Equity Market Neutral 1,6 %) et des stratégies Equity L/S (HFRX Equity Hedge -0,6 %).Notre fonds PFAD de catégorie A a baissé de 0,24 %.Les fonds Non-Directional Equity ont enregistré des performances mitigées, la majorité des gestionnaires restant en territoire positif, entre 0,30 % et 2,65 %. Deux gestionnaires Systematic ont connu un très mauvais mois, avec une baisse respective de 6,1 % et 5,7 %, ce qui a conduit le groupe à enregistrer une baisse de 1,2 % pour le mois.Le mois a été très négatif pour nos gestionnaires Macro, qui ont notamment été pénalisés par la chute importante des cours du pétrole et par la brusque augmentation de ceux du gaz naturel, ces deux tendances ayant pris les marchés de cours tant par leur ampleur que par leur rapidité. Deux gestionnaires ont enregistré des baisses respectives de 8,5 % et 5,6 %, une chute contrebalancée par un gestionnaire européen axé sur les certificats carbone et les contrats d'électricité allemands, qui a connu une augmentation de 12,3 % au cours du mois, ramenant les performances du groupe à -1,5 %.Les gestionnaires Systematic Macro/suiveurs de tendances ont connu un mois mitigé : la moitié d'entre eux ont enregistré une baisse de 3 à 4 %, tandis que l'un d'eux a affiché une augmentation de 10 % dans sa version la plus endettée, illustrant la diversité au sein de ce groupe. Le rendement net pour le groupe a baissé de 0,3 % pour le mois.Un gestionnaire Multistrategy a enregistré une baisse de 1,5 %, un autre est resté stable et un troisième a affiché une hausse de 1,5 % : ainsi, le groupe a baissé de 0,6 % au cours du mois.Le groupe Event Driven a enregistré les meilleures performances, avec tous ses gestionnaires en territoire positif (entre +1,1 % et +2,4 %), ce qui a résulté en une augmentation de 1,6 % pour le groupe ce mois-ci.Le groupe Global Long Short Equity a connu un mois mitigé, compris entre un taux stable et une augmentation de 3,3 %, et seuls deux de ses gestionnaires ont connu des pertes, enregistrant une baisse d'environ 1,5 % et laissant le groupe à 1,1 %.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (31/12/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-EUR Cumulée Annualisée

-4,43 %

-7,69 %

-1,80 %

6,42 %

-0,91 %

5,94 %

Depuis création

56,37 %

185,99 %

2,94 %

7,04 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de marché

56,37 %

185,99 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de marché

-4,43 %

-7,69 %

-1,80 %

6,42 %

-0,91 %

5,94 %

2,94 %

7,04 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéCoefficient de corrélationRatio de SharpeMax drawdownAlpha
Part A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marché
1 an*9,49 %25,81 %0,75 %-0,28 %-6,97 %-0,17 %
3 ans*3,87 %9,63 %0,69 %0,70 %-6,97 %-0,30 %
Beta
Part A-EURIndice de marché
1 an*0,28 %
3 ans*0,28 %
Gain mensuel max Depuis création4,42 %
Perte mensuelle max Depuis création-9,25 %
Part A-EUR
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,49 % 3,87 % 25,81 % 9,63 %
Tracking Error
Ratio de Sharpe -0,28 % 0,70 %
Alpha -0,17 % -0,30 %
Coefficient de corrélation 0,75 % 0,69 %
Perte mensuelle max -9,25 %
Gain mensuel max 4,42 %
Max drawdown -6,97 % -6,97 %
Beta 0,28 % 0,28 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/07/2003
Date de Création (Part)
28/07/2003
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
MSCI AC World (Local) (NR)
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Officielle Mensuelle / Technique Mercredi
Code ISIN
LU0173396051
Actif net (fonds)
29 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max
Commission de surperformance
5,000 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.