Edmond de Rothschild

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EdR Prifund Alpha Uncorrelated (CHF) Alternatif non directionnel

Alternatif non directionnel
Evolution de la VL (31/08/2018)
91,42 CHF
Alternative  investment committee–LU1232510591–
Alternative investment committee
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
91,42 CHF
Evolution de la VL (31/08/2018)
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (31/08/2018)
91,42 CHF
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Alternative investment committee  
 
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance optimale de votre capital sur le long terme au moyen d'investissements effectués dans des fonds à « gestion alternative ».

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Commentaire 31/07/2018

En juillet, le climat sur le marché des actions était généralement positif, les indices S&P et Euro Stoxx 600 progressant de 3,1 % et de +2,89 % respectivement, tandis que les marchés émergents ont affiché des résultats mitigés, l'indice Ibovespa augmentant de 10,33 % et celui de la Corée chutant de 1,32 %. D'un point de vue sectoriel, les secteurs des services financiers, des soins de santé et de l'industrie ont tous progressé de plus de 5 %. Le secteur de la technologie de l'information, qui a terminé le mois en hausse à 1,7 %, a connu une semaine dernière pénible, avec Facebook chutant de 24 % le 26 juillet, entachant ainsi l'ensemble du secteur avec un recul de -3,4 % au cours de la semaine en question. La volatilité s'est atténuée, avec l'indice VIX passant de 14,2 % à 11,4 % au cours du mois. Le marché des titres à revenu fixe est resté quasiment inchangé, les obligations d'État américaines à 10 ans clôturant à 2,94 %, les spreads de crédit se resserrant et les CDS à haut rendement se resserrant de 31 pb aux États-Unis et de 36 pb en Europe. Les marchés des changes ont également connu un mois clément, avec un euro plus fort à un cours EUR/USD de 1,17 USD et un CHF plus faible à un cours CHF/USD de 0,99 USD, tandis que les devises des marchés émergents ont continué de s'affaiblir avec le MXP et le ZAR se dépréciant de 7 % et de 5 % respectivement et le TRY se renforçant de 6 %. Les marchés des matières premières ont affiché une tendance essentiellement baissière, les cours du WTI et du Brent reculant de près de 6 % et ceux de certains métaux industriels (plomb et zinc) de plus de 11 %. Les indices des fonds spéculatifs ont baissé de 1 % (HFRX Global HF) avec une hausse de l'indice Equity Hedge de 1,4 % et une baisse de l'indice Event Driven de 0,65 %.Notre fonds spéculatif a perdu 23 pb en juillet. Les gestionnaires Non-Directional Equities ont poursuivi leur hégémonie, en hausse de 70 pb, avec la plupart des gestionnaires apportant une contribution positive. Le gestionnaire Macro a été stable, le gestionnaire Event Driven a reculé de 60 pb dans l'ensemble du portefeuille et le gestionnaire CTA a chuté de 2,4 %, principalement en raison d'une régression de 6,8 % d'un gestionnaire. Nous avons continué à réduire l'allocation au gestionnaire Macro qui poursuit sa sous-performance et à approuver un certain nombre de gestionnaires, un Event Driven, un Volatility Relative Value, un Equity Market Neutral et un Multistrategy, ce qui nous permettra de renforcer notre risque profil de manière diversifiée.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (31/08/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-CHF Cumulée Annualisée

-1,52 %

-0,80 %

-2,76 %

-0,80 %

Depuis création

-8,09 %

-2,39 %

-2,76 %

-0,80 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (B-CHF)

Indice de marché

-8,09 %

-2,39 %

Annualisée

Part (B-CHF)

Indice de marché

-1,52 %

-0,80 %

-2,76 %

-0,80 %

-2,76 %

-0,80 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéRatio de SharpeMax drawdownAlpha
Part B-CHFIndice de marchéPart B-CHFIndice de marchéPart B-CHFIndice de marchéPart B-CHFIndice de marché
1 an*5,17 %0,09 %0,44 %-2,93 %-0,55 %
3 ans*2,38 %0,01 %-10,35 %-8,09 %1,03 %
Gain mensuel max Depuis création1,69 %
Perte mensuelle max Depuis création-1,60 %
Part B-CHF
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 5,17 % 2,38 % 0,09 % 0,01 %
Tracking Error
Ratio de Sharpe 0,44 % -10,35 %
Alpha -0,55 % 1,03 %
Perte mensuelle max -1,60 %
Gain mensuel max 1,69 %
Max drawdown -2,93 % -8,09 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
23/05/2001
Date de Création (Part)
28/08/2015
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
JPMorgan Cash Index Swiss Franc Currency 1 Month
Devise de référence (fonds)
CHF
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Officielle Mensuelle / Technique Mercredi
Code ISIN
LU1232510591
Actif net (fonds)
87 M (CHF)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.