Edmond de Rothschild

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EdR Prifund Alpha Uncorrelated ($) Alternatif non directionnel

Alternatif non directionnel
Evolution de la VL (16/08/2018)
112,35 USD
Alternative  investment committee–LU0571475986–
Alternative investment committee
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
112,35 USD
Evolution de la VL (16/08/2018)
4
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/08/2018)
112,35 USD
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Alternative investment committee  
 
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance optimale de votre capital sur le long terme au moyen d'investissements effectués dans des fonds à « gestion alternative ».

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Commentaire 30/06/2018

En juin, la Fed a procédé à une nouvelle hausse des taux, la BCE s'est engagée à mettre fin à son programme d'assouplissement quantitatif à court terme et le mois a été marqué par la poursuite des tensions commerciales entre plusieurs pays. Cela a eu un impact sur les marchés mondiaux et la volatilité s'est poursuivie sur les marchés des actions, des changes et des taux. Dans ce contexte, les marchés boursiers mondiaux ont perdu du terrain, les marchés émergents ayant été touchés, tandis que les États-Unis ont terminé la période dans le vert. L'USD s'est apprécié par rapport à la plupart des devises, la majeure partie des devises des pays émergents s'étant dépréciées. Presque tous les marchés des matières premières ont enregistré une baisse, notamment les céréales et les métaux, tandis que le pétrole brut a continué de s'apprécier. Aux États-Unis, les taux à 10 ans sont restés stables par rapport à la fin mai et ont terminé le mois à 2,86 %, tandis que les taux à court terme ont grimpé, aplatissant la courbe des taux. En Europe, les spreads périphériques se sont resserrés et les taux ont diminué. Les spreads de crédit ont augmenté sur la plupart des marchés, avec, en tête du peloton, les spreads des marchés émergents et de l'UE, tandis que les spreads IG/HY aux États-Unis ont légèrement augmenté. Les indices mondiaux du fonds spéculatif ont baissé en juin et ont affiché une performance négative depuis le début de l'année, les stratégies Directional ayant le plus souffert. Notre fonds spéculatif a perdu 0,66% en juin. Les principales entraves à la performance ont été les gérants Global Macro, Non-Directional Equities et Multistrategy. Les gérants Macro ont perdu 2,3 %, principalement en raison de leur exposition aux marchés émergents et des matières premières. Les Non-Directional Equities, la composante principale du portefeuille, ont terminé le mois en baisse de 0,2 %, les gérants Discretionary surperformant les gérants Systematic. Les résultats des fonds Multistrategy ont été mitigés, ce qui a donné lieu à une perte de 0,1 %, principalement attribuable à un gérant affecté par la rotation sectorielle entre les valeurs cycliques et défensives au cours de la deuxième moitié du mois. Les CTA ont augmenté de 0,2 % principalement grâce à leurs positions longues sur actions. La stratégie des gérants Event Driven a été la plus performante, gagnant 1,2 %, principalement grâce à leurs opérations d'arbitrage de fusions, qui ont bénéficié de la décision positive dans l'affaire Time Warner/AT&T.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/08/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance N-USD Cumulée Annualisée

2,42 %

1,60 %

-1,00 %

0,91 %

1,50 %

0,61 %

Depuis création

12,35 %

3,73 %

1,56 %

0,49 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (N-USD)

Indice de marché

12,35 %

3,73 %

Annualisée

Part (N-USD)

Indice de marché

2,42 %

1,60 %

-1,00 %

0,91 %

1,50 %

0,61 %

1,56 %

0,49 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéRatio de SharpeMax drawdownAlpha
Part N-USDIndice de marchéPart N-USDIndice de marchéPart N-USDIndice de marchéPart N-USDIndice de marché
1 an*5,91 %0,22 %0,55 %-1,18 %0,51 %
3 ans*2,71 %0,17 %0,50 %-7,19 %-0,48 %
Gain mensuel max Depuis création2,33 %
Perte mensuelle max Depuis création-3,51 %
Part N-USD
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 5,91 % 2,71 % 0,22 % 0,17 %
Tracking Error
Ratio de Sharpe 0,55 % 0,50 %
Alpha 0,51 % -0,48 %
Perte mensuelle max -3,51 %
Gain mensuel max 2,33 %
Max drawdown -1,18 % -7,19 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
23/05/2001
Date de Création (Part)
31/01/2011
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
JPMorgan Cash Index US Dollar Currency 1 Month
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Officielle Mensuelle / Technique Mercredi
Code ISIN
LU0571475986
Actif net (fonds)
197 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.