Mobile Logo

EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (17/11/2017)
114,14 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1426149792–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426149792–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
114,14 USD
Andamento del NAV (17/11/2017)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/11/2017)
114,14 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Contattaci

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

+ -

Commenti 31/10/2017

Ottobre è stato segnato dalla marcata decorrelazione tra i vari mercati obbligazionari, con i tassi USA sotto tensione e invece quelli europei in netta distesa. In USA, gli indicatori economici sono ancora davvero molto positivi. Gli indici di fiducia, come l'ISM ad esempio, sono ai massimi da più di dieci anni e il mercato del lavoro vede ancora la disoccupazione in calo e l'aumento un po' sopra le attese degli stipendi. Perciò, i tassi USA continuano a salire, specie sulle scadenze più corte, dato che il prossimo aumento dei tassi principali della Fed ormai è previsto per dicembre con un'altissima probabilità. In Europa, i tassi dei paesi core hanno goduto della politica monetaria considerata ancora molto accomodante, mentre i paesi periferici sono stati sostenuti anche dal calmarsi della crisi catalana e dalle buone notizie in Italia. Le obbligazioni corporate, sia Investment Grade che High Yield, hanno goduto di questi fattori di sostegno, ma la classe di attivi con la migliore performance è il segmento delle obbligazioni subordinate finanziarie. La BCE ha annunciato la revisione del Quantitative Easing, che è stato esteso fino a settembre 2018 con un ritmo di acquisto inferiore, a 30 miliardi di euro. La misura è ben accolta sul mercato, ma Draghi è riuscito a farla passare come una fase molto accomodante, portando l'attenzione sulla grande entità del reinvestimento di cedole e titoli in scadenza. In Italia, il mercato obbligazionario ha goduto dell'aumento del rating di S&P a BBB e anche dagli importanti progressi sulla definizione della nuova legge elettorale.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (17/11/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento I-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

5,30%

1,68%

5,30%

1,68%

1 anno

6,15%

2,44%

6,15%

2,44%

Dalla creazione

14,14%

5,97%

6,01%

2,59%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-USD)

Indice di riferimento

5,30%

1,68%

6,15%

2,44%

14,14%

5,97%

Anualizzato

Quota (I-USD)

Indice di riferimento

6,15%

2,44%

6,01%

2,59%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimento
1 anno*1,52%2,86%2,16%0,67%2,14%0,08%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimento
1 anno*-1,11%0,10%0,36%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,14%
Perdita mensile massima Dalla creazione-1,50%
Quota I-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,52% 2,86%
Tracking Error 2,16%
Indice di Sharpe 0,08%
Alfa 0,10%
Coefficiente di correlazione 0,67%
Information ratio 2,14%
Perdita mensile massima -1,50%
Guadagno mensile massimo 3,14%
Drawdown massimo -1,11%
Beta 0,36%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/12/2004
Data de creazione (Part)
13/08/2015
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
500000.00 USD
Codice ISIN
LU1426149792
Attivo netto (fondi)
1.628 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,400 %
Spese di gestione applicate
0,400 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.