Mobile Logo

EdR Fund QUAM 5 Defensieve strategieën

Defensieve strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/09/2017)
142,52 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005538217–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
142,52 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/09/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/09/2017)
142,52 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op directionele kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 5% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 5% zal bedragen.

+ -

Commentaar 31/08/2017

Gezien de ingewikkelde geopolitieke context van augustus hebben de aandelenmarkten een wisselvallig verloop gekend: eerst hadden beleggers vooral oog voor de Noord-Koreaanse raketproeven en de daaruit voortvloeiende risico's van een escalatie van het conflict in de regio Azië-Pacific. De spanningen liepen op en namen vervolgens weer af, meedeinend met de uitlatingen van de Amerikaanse president en de internationale gemeenschap. Deze gebeurtenissen hebben deels een donkere schaduw over de goede macro-economische cijfers geworpen, met name in de Verenigde Staten waar het aantal nieuwe banen de verwachtingen van het begin van de maand heeft overtroffen. In het tweede deel van de maand wankelden de aandelenmarkten door de terroristische aanslag in Barcelona, de gevolgen van de orkaan Harvey en het gereserveerde discours van de centraal bankiers in Jackson Hole. De flight-to-quality op de obligatiemarkten werd bevestigd.Ondanks een geagiteerde periode op de aandelenmarkten, heeft de methodologie een stabiele spreiding gehandhaafd en binnen elke activaklasse aanpassingen uitgevoerd. Er werd in het bijzonder gesnoeid in het aandelensegment, met name in Azië en de opkomende markten, vanwege de stijgende volatiliteit op deze markten. In het obligatiesegment hebben we wijzigingen aangebracht aan de blootstelling, die in augustus gunstig was voor het rendement van het fonds. De beleggingen in opkomende markten hebben goed stand gehouden en dankzij de recente blootstelling aan obligaties van beleggingskwaliteit en langlopende obligaties kon QuAM 5 profiteren van het flight-to-quality-fenomeen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (20/09/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

2,90 %

2,90 %

1 jaar

2,90 %

2,90 %

3 jaar

3,43 %

1,13 %

5 jaar

11,43 %

2,19 %

Sinds oprichting

42,52 %

2,58 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

2,90 %

2,90 %

3,43 %

11,43 %

42,52 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

2,90 %

1,13 %

2,19 %

2,58 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*2,34 %-1,59 %
3 jaar*2,12 %-4,45 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting2,57 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,74 %
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,34 % 2,12 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -2,74 %
Maximale maandelijkse winst 2,57 %
Maximale drawdown -1,59 % -4,45 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/11/2003
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/11/2003
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1005538217
Nettovermogen (fonds)
319 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max
Terugkoopvergoeding
0,50 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.